Glossario
Le voci più importanti ricorrenti nel mondo dei fondi inserite in ordine alfabetico. Cliccate su una delle lettere alfabetiche per evidenziare le rispettive voci.
Il value at risk (valore a rischio) definisce la perdita massima attendibile con una determinata probabilità entro un periodo di tempo definito. I livelli di probabilità più utilizzati sono VaR 95% e VaR 99%. Vale a dire, ad esempio, che la perdita potenziale di un portafoglio/fondo non supererà un VaR di EUR 100.000,00 con una probabilità del 99% entro 30 giorni.
La volatilità indica la sensibilità di un titolo alle oscillazioni. Il dato è indicato come percentuale. Quanto più elevato è questo valore, tanto maggiore è la sensibilità alle oscillazioni e, così facendo, maggiori sono i rischi e/o le opportunità del titolo. La deviazione standard del return (reddito) è la misura centrale per la valutazione del rischio di un investimento. Costituisce la base di numerosi altri criteri di valutazione.